Investing.com — Telegram-каналы влияют на котировки российских акций. К такому выводу пришли аналитики «ВТБ Капитала», которые с помощью технологии машинного обучения создали алгоритм, позволяющий отслеживать реакцию котировок на обсуждение в соцсети.
Исследование охватывало период с января 2019 года по август 2021 года и аудиторию величиной около 1,5 млн человек, что соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на МосБирже.
«Розничные инвесторы на российском рынке акций — это зрелый и крупный класс, инвестиционное поведение и предпочтения которого оказывают заметное влияние на ситуацию на рынке», — отмечают авторы исследования.
По данным Банка России, общий объем вложений розничных инвесторов по состоянию на 1 квартал 2021 года составил 6,0 трлн руб. (против 2,6 трлн руб. годом ранее). Согласно статистике МосБиржи, в России примерно 14 млн уникальных розничных клиентов.
«Полученные результаты говорят о том, что между публичным сентиментом относительно эмитентов и изменением цен ряда публично торгуемых акций может существовать причинно-следственная связь, и учет этих настроений может помочь в принятии инвестиционных решений», — полагают аналитики «ВТБ Капитал»
>> В России появились сообщества трейдеров, «разгоняющие» акции
Кроме того, они выяснили, что разные акции по-разному реагируют на обсуждения в соцсетях. Среди наиболее чувствительных оказались бумаги Ленты (MCX:LNTADR), РУСАЛа (MCX:RUAL), Газпрома (MCX:GAZP), Полюса (MCX:PLZL) и др., а менее — АЛРОСА-Нюрба (MCX:ALNU), QIWI (NASDAQ:QIWI), Роснефти (MCX:ROSN), Магнита (MCX:MGNT) и др.
Данные исследования показали также эффективность гипотетических портфельных стратегий, основанных на системе социального сентимента, по сравнению с моделью «покупать и держать».
Текст подготовила Александра Шнитникова