МОСКВА (Рейтер) - Рубль в понедельник снизился с многомесячных пиков, достигнутых с учетом очередных многолетних максимумов нефти и в надеждах на увеличение продаж экспортной валютной выручки, а также в ожидании пятничного повышения ключевой ставки ЦБР.
Дорогая нефть при этом помогает рублю выглядеть лучше большинства ЕМ-валют, которые дешевеют после оказавшейся хуже прогнозов китайской макростатистики.
К 17.30 МСК биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 71,28, и рубль теряет более трети процента от уровня закрытия пятницы, вечером которой он отметился на 70,91 впервые с 23 июля 2020 года.
Котировки евро/рубль сейчас находятся вблизи 82,72, и рубль теряет 0,4%, утром достигнув значения 82,15 также впервые с 23 июля 2020 года.
Тестирование парами доллар/рубль и евро/рубль самих низких значений с прошлого лета могло спровоцировать фиксацию прибыли в длинных рублевых позициях, против дальнейшего укрепления рубля также выступает и спрос российских импортеров на подешевевшую валюту.
Рынок рублевого госдолга в понедельник также слабеет в русле текущей глобальной динамики госбондов с UST: доходность госбумаг в понедельник повсеместно растет из-за усиления опасений в отношении дальнейшего роста инфляции с одновременным замедлением экономического роста на фоне удорожания энергоносителей вкупе с их дефицитом.
"Инфляционные ожидания в мире усиливаются на фоне стремительного подорожания сырьевых товаров и сохраняющихся перебоев в глобальных цепочках поставок", - говорится в обзоре SberCIB.
Доходность 10-летних ОФЗ сейчас растет на 9 базисных пунктов, до 7,49% годовых.
На рынке нефти в понедельник утром североморская смесь Brent достигла отметки $86,04 впервые с начала октября 2018 года, американский сорт WTI - $83,73 впервые с середины октября 2014 года. Сейчас баррель Brent дорожает на треть процента и оценивается в $85,80.
Нефтяные цены обновили многолетние максимумы на фоне восстановления спроса после вызванного пандемией коронавируса спада и повышенного интереса со стороны генерирующих компаний, ищущих альтернативу подорожавшим газу и углю.
На стороне рубля в ближайшие две недели будет играть российский налоговый период, во время которого экспортные корпорации наращивают продажу валютной выручки на внутреннем рынке для расчетов с бюджетом, при этом пик выплат приходится на 25 октября, когда в том числе уплачивается налог на добычу полезных ископаемых.
До 25 октября Роснефть (MCX:ROSN) должна уплатить акционерам 191 миллиард рублей по результатам первого полугодия 2021 года, для чего возможна дополнительная продажа компанией валютной выручки.
За последнее время в котировки рубля могли также закладываться ожидания повышения Центробанком ключевой ставки на пятничном совете директоров и риски дальнейшего ужесточения политики ЦБР для борьбы с продолжающей бить многолетние рекорды российской инфляцией.
"Диапазон ожиданий рынка сейчас составляет плюс 25-100 базисных пунктов (повышения ставки 22 октября), и мы придерживаемся умеренных плюс 50 базисных пунктов", - сказал Дмитирй Долгин из банка ИНГ Евразия.
По его мнению, после масштабного повышения на 250 базисных пунктов с начала года, дальнейшие решения ЦБР, скорее всего, будут продиктованы ожиданиями на 2022 год, относительно которых сохраняется доля неопределенности.
Высокая рублевая ставка формально увеличивает привлекательность рубля для спекуляций carry trade, одновременно этот фактор оказывает давление на рынок ОФЗ.
Cреди развивающихся валют в понедельник днем преобладает негативная динамика, в том числе и после сегодняшних китайских данных, отразивших замедление роста экономики КНР в третьем квартале, а также сентябрьское ухудшение динамики промсектора на фоне значительного удорожания и одновременного дефицита энергоносителей.
(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)