В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам EUR/GBP, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD;
- Сантимент - соотношение открытых позиций;
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP;
- Экономический календарь.
Экономический календарь событий на 6.09.2017 (МСК)
AUD - 04:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.)
USD - 17:00 - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (авг)
CAD - 17:00 - Решение по процентной ставке
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 61% со средней ценой 1.1412 - на покупку 39% со средней ценой 1.1834
GBP/USD - на продажу 56% со средней ценой 1.2854 - на покупку 44% со средней ценой 1.3166
USD/JPY - на продажу 35% со средней ценой 108.97 - на покупку 65% со средней ценой 110.82
USD/CAD - на продажу 20% со средней ценой 1.2440 - на покупку 80% со средней ценой 1.2782
AUD/USD - на продажу 68% со средней ценой 0.7795 - на покупку 32% со средней ценой 0.7941
NZD/USD - на продажу 56% со средней ценой 0.7154 - на покупку 44% со средней ценой 0.7305
USD/CHF - на продажу 32% со средней ценой 0.9565 - на покупку 67% со средней ценой 0.9737
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 6.09.2017
Ближайшая экспирация 15 сентября 2017, последние данные от CME 1.09.2017
EUR/USD: PUT = 1.1900, CALL = 1.1900, Max Pain = 1.1900. Соотношения Put/Call = 0.93
GBP/USD: PUT = 1.2950, CALL = 1.3100, Max Pain = 1.2950. Соотношения Put/Call = 1.48
AUD/USD: PUT = 0.7850, CALL = 0.7950, Max Pain = 0.7900. Соотношения Put/Call = 0.88
USD/CAD: PUT = 1.2658, CALL = 1.2658, Max Pain = 1.2658. Соотношения Put/Call = 0.88
USD/JPY: PUT = 109.28, CALL = 111.11, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 0.67
Технический и графический анализ Форекс
USD/JPY: пара вошла в дисбаланс по сантименту, предлагаю рассматривать короткие продажи к Фибо 0.0 порядка 500 пунктов.
EUR/AUD: сантимент за покупки и пара опустилась к уровню от которого отбилась. Предлагаю покупать с целью 1.4980.
EUR/CHF: по данной паре также сантимент за покупки, предлагаю рассматривать покупки либо от текущей цены, либо ближе к уровню Фибо 23.6, цель предыдущие разворотные точки около 1.1440.
USD/CHF: дисбаланс по сантименту в сторону продаж, на прошлой неделе отлично сработала продажа с взятием прибыли за счет «выстрела» вниз. Снова предлагаю рассмотреть продажи от текущего уровня с целью 400 пунктов.
