Nasdaq 100: от сегодняшней динамики зависит, начнется ли коррекция
Майкл Крамер | 07.03.2024 12:40
Торги на американском фондовом рынке завершились накануне преимущественно ростом. Индекс NASDAQ на вчерашнем пике скорректировал 61,8% падения предыдущего дня.
В прошлом при неудачных попытках развить успех после коррекции на 61,8% обычно возобновлялись тренды предыдущего дня.
Поэтому, если на рынке началась коррекция, сегодня индекс должен снизиться и пробить минимум 17 810.
NASDAQ – дневной таймфрейм
Пауэлл вчера почти ничего не сказал о траектории денежно-кредитной политики. Было много вопросов о банках и Базеле III, а также о требованиях к капиталу.
Скачайте приложение
Возможно, он будет готов поговорить о денежно-кредитной политике сегодня. Вчера Пауэлл лишь указал, что ему хотелось бы увидеть больше таких же месячных показателей инфляции, как в конце 2023 года, потому что он знает, что годовые показатели появятся со временем.
Однако январский ИПЦ был явно не таким, а февральский ИПЦ сейчас прогнозируется на уровне 0,4%, что выше январского значения. Так что остается надеяться, что сегодня Пауэлл внесет некоторую ясность в этом вопросе.
Тем временем, подразумеваемая волатильность 1-недельного опциона на S&P 500 с дельтой 50 вчера выросла примерно до 13, где в прошлом находился уровень сопротивления.
Сегодня будет важно посмотреть, продолжит ли волатильность расти. Ее увеличение будет говорить о растущем интересе рынка к вариантам хеджирования в краткосрочном периоде.
SPX BVOL Index
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA), возможно, продолжат ослабевать, если не смогут удержаться выше поддержки в районе $177.
На приведенном ниже графике видно, что пробой этой поддержки может привести к дальнейшему снижению еще на 14%, как минимум до следующего важного уровня поддержки.
Tesla – дневной таймфрейм
И наконец, давайте взглянем на соотношение QQQ к SPY. Его текущий уровень весьма любопытен. На графике появился паттерн «растущий флаг».
Интересно также то, что соотношение вернулось на уровни февраля 2021 года и ноября 2021 года, а это были два ключевых периода для рынка.
В феврале 2021 года сформировали пики биотехнологический сектор и биржевой фонд ARKK, то есть долгосрочные активы роста.
В ноября 2021 года, конечно же, сформировал пик NASDAQ, после чего последовал его обвал 2022 года. Кроме того, соотношение QQQ к SPY тогда начало изменяться в тандеме с ценами облигаций, и эта корреляция сохранялась до января 2023 года.
Соотношение QQQ к SPY — дневной таймфрейм
Если сравнивать с соотношением NDX к SPX, выше, чем сейчас, соотношение QQQ к SPY было только во время пузыря доткомов.
Соотношение NDX к SPX – недельный таймфрейм
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.