S&P 500 обрел поддержку на 4270 на фоне роста доходности трежерис
Майкл Крамер | 03.10.2023 12:10
Торги на американских рынках акций накануне завершились снижением на фоне нового повышения доходности облигаций и увеличения спредов. Доходность 10-летних трежерис выросла до 4,69%, в результате чего спред между доходностью 10-летних и 2-летних казначейских облигаций увеличился до -42 базисных пунктов, что немаловажно.
При этом доходность 10-летних трежерис близка к тому, чтобы совершить пробой вверх к новым уровням, поскольку выше 4,68% первое серьезное сопротивление, насколько я могу судить, появится лишь в районе 5%. На графиках можно различить несколько комбинаций, создающих условия для рывка вверх, в том числе «бычий флаг». Правда этот паттерн уже немного растянут, и в такой ситуации рынок может резко развернуться в любом из направлений. Нам остается только следить за тем, что будет происходить в каждый конкретный день.
Скачайте приложение
Тем временем, индекс доллара вырос до 107.
Этот рост был главным образом связан с более высокими, чем ожидалось, показателями в отчете ISM.
Сегодня будут опубликованы данные JOLTS. Последние данные JOLTS, если вы помните, оказались ниже ожиданий, и на рынке тогда случился сильный гамма-сквиз, который продолжался около недели. Стоит учитывать возможность повторения такого сценария завтра, если цифры JOLTS снова окажутся низкими, и рынок резко вырастет, потому что доходность трежерис и доллар в таком случае, как мне кажется, нацелятся вниз.
Данные JOLTS отличаются большой непредсказуемостью и нередко сильно пересматриваются. И все же, несмотря на скачок доходности облигаций, индекс S&P 500 вчера показал флэтовую динамику и обрел поддержку в районе 4270.
Это очень важный уровень, поскольку выше него существенная поддержка появится лишь на 4210.
Равновзвешенный RSP S&P 500 снизился приблизительно на 1,1%. Эта дивергенция со взвешенным по рыночной капитализации S&P 500 была главным образом связана с динамикой акций мегакорпораций, которые выросли после прогноза Goldman о ралли на фоне квартальных результатов. Равновзвешенный S&P 500 теперь показывает снижение за истекший период года, упав более чем на 10% с пика, зафиксированного 27 июля.
Биржевой фонд коммунального сектора XLU упал накануне почти на 5% и теперь торгуется существенно ниже октябрьских минимумов, вернувшись к уровням июня 2020 года. Это необычная динамика для сектора с низкой бетой, но, опять же, удивление сейчас также вызывает резкий рост доходности на длинном конце кривой.
Текущая неделя будет насыщенной с учетом большого количества макроданных, и нам, пожалуй, следует ожидать повышенной волатильности во всех классах активов.
Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.