Акции, VIX и доходность облигаций выросли накануне в США
Майкл Крамер | 13.09.2022 12:55
Американский фондовый рынок завершил вчерашние торги повышением. Системные потоки средств продолжили задавать тон в условиях низкого уровня ликвидности. Книга заявок по S&P 500 изрядно «исхудала» за последние несколько дней, в результате чего амплитуда изменений котировок существенно увеличилась по сравнению с последними неделями.
Инструмент ликвидности CME, 12 сентября 2022 года
В такой ситуации системные потоки средств начинают задавать тон и толкать рынок в том или ином направлении. Судя по позициям в опционах, рынок забежал вперед, и уже начинают проявляться проблемы со стабильностью. Индекс волатильности VIX повысился накануне примерно на 5% и закрылся непосредственно около 24. Индекс S&P 500 повысился приблизительно на 1%. Индикатор закрылся в районе 4110 после того, как достиг максимума на отметке 4125. На 4125 имеется несколько хороших уровней Фибоначчи, которые могут выступить в роли сопротивления и помешать росту рынка. С другой стороны, гораздо сильнее на происходящее повлияет выходящий сегодня ИПЦ.
S&P 500 – 15-минутный таймфрейм
h2 VIX/h2
Скачайте приложение
Индекс волатильности VIX вчера повысился, что можно объяснить лишь тем, что системные потоки средств перевесили влияние опционов, которое обычно проявляется при росте подразумеваемой волатильности, что, в свою очередь, способствует снижению акций. Получается, что либо системные потоки скрывают опасения вокруг ИПЦ, либо же рынку предстоит переработать эту подразумеваемую волатильность после сегодняшнего отчета по инфляции, что создаст повышательное давление.
VIX – 15-минутный таймфрейм
Таким образом, более высокий, чем прогнозируется, ИПЦ может подтолкнуть S&P 500 к росту до 4200, вернув его на те уровни, на которых акции торговались во время конференции в Джексон-Хоул. Правда ФРС это вряд ли понравится.
h2 Биржевой фонд TIP/h2Биржевой фонд TIP сильно пострадал накануне после очень слабого аукциона 10-летних казначейских облигаций. TIP вчера достиг нового минимума цикла, при этом спред между NASDAQ и реальной доходностью 10-летних облигаций увеличивается. Когда подобное случалось в прошлом, QQQ оказывался под давлением.
TIP – дневной таймфрейм
h2 Apple/h2Акции Apple (NASDAQ:AAPL) провели вчерашнюю сессию очень бойко на фоне позитивных новостей о предзаказах на новый iPhone 14. Акции выросли примерно до $163,50, заполнив технический гэп. Тренд по бумагам Apple сейчас в целом нисходящий, а после заполнения гэпа текущий тренд обычно возобновляется. Так что будет неудивительным, если в ближайшие дни акции Apple развернутся вниз и снова начнут снижаться.
Apple – дневной таймфрейм
h2 Starbucks/h2Акции Starbucks (NASDAQ:SBUX) тоже вот-вот заполнят гэп на 91,50. Тренд по этим бумагам также нисходящий, и снижение акций может возобновиться при заполнении гэпа.
Starbucks Corp. – дневной таймфрейм
h2 AMD/h2Наконец, акции Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) на днях заполнили гэп и вчера торговались довольно слабо, несмотря на силу широкого рынка. Пожалуй, по их динамике можно судить о том, что ждет впереди Apple, Starbucks и широкий рынок.
AMD – часовой таймфрейм
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.