Обзор финансовых рынков
Виктор Макеев | 30.08.2021 11:27
Начну, пожалуй, с анализа графика 30-летних облигаций, как нынче более чувствительного индикатора реакции на новостную ленту. Если бы рынок всерьёз начал задумываться о скором окончании монетарных стимулов и приближении периода поднятия процентных ставок, то район 2% уже бы точно покорили с той же целью в районе среднеисторических 3%.
Но мы видим, что пока консолидация продолжается, и не последовало практически никакой реакции на выступления ряда чиновников, в том числе и Пауэлла. Таким образом, для более среднесрочных технических смещений, в том числе и корреляционно, инструмент должен проходить 2,05%.
Скачайте приложение
Аналогично и доллар США к японской иене оставался неинтересным для торговли, пока потенциал и размах волатильности оставляли желать лучшего. С позиции математики инструмент и сейчас не лучший, просто продолжает вяло болтаться в диапазоне 108.5–111.
В данном случае хотя бы от границ диапазона, но уж никак не внутри, где шансы становятся очень скромными, как по проценту положительных сделок, так и по потенциалу. Корреляционно смотрим всё ту же направляющую в виде доходности облигаций.
Евро удалось на фоне вялости доллара показать день неплохого прироста. Но глобально европейская валюта ничем особым пока не отличилась: идёт техническая реакция на уровень 1.17, локально импульс ускорился на пробое 1.177.
Аналогичная ситуация и по британскому фунту с ретестом 1.367.
На фондовом рынке в очередной раз сложилась уже знакомая ситуация — от полного негатива дня до ажиотажного оптимизма. После выхода инфляционных данных и Consumer Sentiment казалось, что уже пора отступать, и рынок накроет волной продаж. Всё-таки 4,6% на инфляции — цифры очень немалые по сравнению с плановыми 2% от ФРС.
По S&P 500 происходит привычная картина шорт-сквизов (как было отмечено в предыдущих обзорах). Инструмент, вроде бы, утоплен ниже 4481, а затем вновь восстанавливается подобно восстающей из пепла птице Феникс.
По VIX разворотное движение пошло от 19, даже не смогли дотянуть до 20. А вот по торгуемому фонду VXX ситуация была вполне читаема: 27.5 — ретест, далее закрытие ниже 26 с консолидацией и окончательный импульсный пробой уровня 26.4. Для корреляций инструменты раскрывают более полную картину ожиданий по индексам.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.