S&P 500 - 06.03.19. Шаг за шагом, «медведи» возвращают утраченные позиции
Николай Скриган | 06.03.2019 08:04
Наступила весна, и медведи начинают выходить из своих берлог после зимней спячки. По их примеру активизировались и биржевые "медведи". Максимум начала недели на уровне 2817.1 так и остался максимумом, а прорыв ключевой поддержки локального тренда на уровне 2785.6 ознаменовал начало новой фазы "медвежьего" рынка. Дополнительным подтверждением такого сценария развития событий является обвальный рост локальной волатильности.
Рассмотрим ситуацию по отдельным трендам.
Скачайте приложение
На уровне основного тренда – гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба – традиционно ничего нового. Тренд медленный, остается в фазе роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7, а цены остаются в пределах канала волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике недельного масштаба).
Долгосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика дневного масштаба – восстановил фазу роста в зону кластера сопротивлений 2940.7, но текущие уровни волны долгосрочного тренда намного меньше максимумов, достигнутых в течение прошлого года. И наблюдается консолидация рынка по долгосрочному тренду – канал волатильности сужается.
Среднесрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н4 – также остается в фазе роста. Но цель этого тренда на уровне 2769.0 уже достигнута рынком. Рынок остается в пределах канала волатильности среднесрочного тренда (на графике Н4 канал волатильности среднесрочного тренда показан линиями бирюзового цвета).
Краткосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н1 – продолжает нисходящую коррекцию. Нижняя граница ключевого канала локального тренда 2785.6-2817.1, в котором должна проходить коррекция в нормальном режиме, прорвана, что является признаком перехода краткосрочного тренда в фазу нисходящего движения с целью на уровне краткосрочной поддержки 2663.6.
Детали тонкой динамики рынка смотрим на графике М15.
Локальный тренд –- гистограмма бирюзового цвета графика М15 – на момент распечатки графиков нисходящий.
Дневной тренд – гистограмма красного цвета на графике М15 – тоже нисходящий.
Что ожидается дальше?
Ожидается продолжение краткосрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 2663.6, прорыв которого приведет к среднесрочному развороту рынка с целью на уровне среднесрочной поддержки 2525.7 и т.д.
Торговая тактика
По вчерашней ситуации планировались следующие действия:
Рынок откатил вверх от достигнутых минимумов вчерашней торговой сессии и консолидируется в каналах внутридневного и часового трендов.
Чтобы не следить за движением котировок, устанавливаем настройки робота на учет трендов от краткосрочного и ниже, риск 1%, стоп по каналу локального тренда, т.е. робот поставит его выше уровня 2817.1 из-за возросшей волатильности рынка, а потом будет подтягивать вниз, если цены после открытия позиции пойдут вниз.
Когда будет открыта позиция на продажу?
Когда по младшим трендам сформируется движение вниз. Вероятнее всего, это будет при прорыве каналов волатильности. Но оставим роботу роботово. Это его дело и его задача, как и когда выполнить полетное задание.
Все идет по вчерашнему плану. Робот начал продажи в зоне коррекционного максимума вчерашнего дня. Основанием для начала продаж служил разворот трендов младших уровней иерархии. Далее объем позиции пополнялся по мере продвижения рынка вниз. Продажи будут продолжены со стопом на уровне 2814.6 за текущим уровнем локального сопротивления и с целью на уровне 2667.9, расположенном немного выше краткосрочной поддержки 2663.6.
Уровни сопротивления: 2808.0, 2817.1, 2940.7.
Уровни поддержки: 2785.6, 2767.0, 2663.6, 2525.7, 2354.6, 2340.3, 1963.5.
Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода
Авторы: Николай Скриган, к.т.н., Наталья Скриган, к.ф-м.н.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.