График дня: биткоин собрался к $3000?

Баланс спроса и предложения биткоина сформировал нисходящий канал с начала года между отметками 12000 и 6000. Шаблон демонстрирует преобладание предложения над спросом, поскольку продавцы постоянно снижают цены, в то время как покупатели не повышают цены. Единственный уровень, на котором они были готовы покупать, находился на 6000.

Преобладание предложения над спросом приводит к падению цен, поскольку продавцы ищут покупателей по все более низким ценам. Поэтому нисходящий треугольник, по сути, является "медвежьим". Пробой вниз (включающий 100 WMA) указывает на то, что весь доступный спрос в рамках фигуры был поглощен, и продавцы были вынуждены снизить цены, чтобы продать актив, что является признаком отчаяния.

Следует отметить, что для анализа мы используем недельный график. Необычайно высокая волатильность, которую этот актив демонстрировал в прошлом, означает, что нам нужно рассмотреть более длинный интервал. Кроме того, в июне был сформирован ложный пробой вниз на 3,5% на дневной основе (около 2,5% на закрытии). Поэтому закрытие на недельной основе будет более надежным индикатором.

Кроме того, мы много говорили о применении фильтров, чтобы избежать "бычьих" и "медвежьих" ловушек. Для стандартных активов мы используем 3-процентный фильтр для консервативных трейдеров, 2-процентный фильтр для умеренных трейдеров и 1-процентный фильтр для агрессивных трейдеров.

Однако из-за диких колебаний, наблюдаемых в пространстве криптовалют, мы умножили эти фильтры на десять. Раньше, когда стоимость биткоина была вдвое или втрое выше текущих уровней, а объем торгов и волатильность были выше, этот фильтр работал надлежащим образом.

Тем не менее, когда актив не укладывается в общие стандарты (как в случае с криптовалютами), необходимо помнить, что ни один индикатор сам по себе нельзя назвать надежным. Опирайтесь на здравый смысл. Оценивайте волатильность и ценовую динамику.

Например, вчерашнее снижение составило 11%, сократившись примерно до 9% на момент закрытия. Это означает, что дневная волатильность может быть очень большой. Ровно месяц назад, 15 октября, цены выросли на 21%! И ситуация может повториться.

Обратите внимание, что в прошлом месяце попытка вырваться из "медвежьего" треугольника сформировала ложный пробой вверх.

Другой способ избежать "медвежьей" ловушки – использовать фильтр времени, помимо фильтра цен. Типичные временные фильтры аналогичны глубине проникновения: три дня, в рамках которых цена остается ниже шаблона, для консерваторов; два дня для умеренных трейдеров; один день для агрессивных трейдеров.

Третий фильтр – откат, который подтверждает целостность шаблона, демонстрируя, что объем предложения все еще превышает спрос, по крайней мере, с одной длинной красной свечой, следующей за зеленой или маленькой свечой любого цвета.

Консервативные трейдеры должны использовать как фильтр глубины пробоя, так и фильтр времени, который предпочтительно будет включать выходные. Хотя биткоин торгуется семь дней в неделю, закрытие пятницы может по-прежнему отражать приверженность инвесторов некоторым уровням, так как многие игроки, особенно финансовые институты, не торгуют в выходные дни.

Пример позиции

• Вход: $5500, который последует за успешным откатом после пробоя уровня $4200 (30%-й фильтр) и отката к $6000. Сверхосторожные трейдеры могут испытать удачу и дождаться очередной "бычьей" попытки на уровне $6000. Чем ближе вход к отметке $6000, тем ниже риски.
• Стоп-лосс: $6000, предположительное сопротивление.
• Риск: $500
• Таргет: $3000, круглое значение и поддержка 200 WMA
• Прибыль: $2500
• Отношение риска к прибыли: 1:5

Умеренные трейдеры будут использовать те же фильтры, что и их более консервативные коллеги, но их уровни подтверждения будут иными. Например, они могут ждать отката, чтобы ограничить риски, но не обязательно ждать, пока шаблон продемонстрирует сопротивление очередным падением цен. Конечно, трейдеры должны сами выбирать: немедленно вступать в игру на откате (увеличивая риск попадания в "медвежью" ловушку), или дожидаться нового снижения, увеличивая стоп-лосс.

Пример позиции:

• Вход: $5550, который последует за успешным откатом после пробоя уровня $4800 (20%-й фильтр) и отката к $6000. Исходя из склонности к риску, трейдеры могут продать, не дожидаясь полного отката к $6000, так как он может не произойти.
• Стоп-лосс: $6000, сопротивление шаблона
• Риск: $500
• Таргет: $3000
• Прибыль: $2,500
• Отношение риска к прибыли: 1:5

Агрессивные трейдеры могут войти на рынок, основываясь на своих допустимых уровнях фильтров, по аналогии с торговыми стратегиями консервативных и умеренных трейдеров.

• Вход: $5400, после 10%-го пробоя; вход можно осуществлять немедленно, или после отката.
• Стоп-лосс: $5500, круглое психологическое значение
• Риск: $100
• Таргет: $4500
• Прибыль: $1000
• Отношение риска к прибыли: 1:10

Автор материала: Investing.com