Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

График дня: биткоин собрался к $3000?

Опубликовано 15.11.2018, 17:55
Обновлено 02.09.2020, 09:05

После нескольких месяцев относительно спокойной торговли в канале, биткоин вновь выставляет себя в плохом свете. В четверг цифровая валюта упала на 2,5%, доведя суммарные потери за два дня до 11%.

Криптовалютный рынок потерял $15 миллиардов всего за 24 часа. Рыночная капитализация биткоина впервые с октября 2017 года упала ниже $100 млрд.

На момент написания статьи цена составляла $5571,5, что является минимумом с октября 2017 года. С июля биткоин торговался выше отметки $6200, но предстоящий хардфорк Bitcoin Cash, запланированный на сегодня, усугубляет разногласия среди энтузиастов цифрового рынка, оказывая давление на рынок в целом.

BTCUSD Weekly

Баланс спроса и предложения биткоина сформировал нисходящий канал с начала года между отметками 12000 и 6000. Шаблон демонстрирует преобладание предложения над спросом, поскольку продавцы постоянно снижают цены, в то время как покупатели не повышают цены. Единственный уровень, на котором они были готовы покупать, находился на 6000.

Преобладание предложения над спросом приводит к падению цен, поскольку продавцы ищут покупателей по все более низким ценам. Поэтому нисходящий треугольник, по сути, является "медвежьим". Пробой вниз (включающий 100 WMA) указывает на то, что весь доступный спрос в рамках фигуры был поглощен, и продавцы были вынуждены снизить цены, чтобы продать актив, что является признаком отчаяния.

Следует отметить, что для анализа мы используем недельный график. Необычайно высокая волатильность, которую этот актив демонстрировал в прошлом, означает, что нам нужно рассмотреть более длинный интервал. Кроме того, в июне был сформирован ложный пробой вниз на 3,5% на дневной основе (около 2,5% на закрытии). Поэтому закрытие на недельной основе будет более надежным индикатором.

Кроме того, мы много говорили о применении фильтров, чтобы избежать "бычьих" и "медвежьих" ловушек. Для стандартных активов мы используем 3-процентный фильтр для консервативных трейдеров, 2-процентный фильтр для умеренных трейдеров и 1-процентный фильтр для агрессивных трейдеров.

Однако из-за диких колебаний, наблюдаемых в пространстве криптовалют, мы умножили эти фильтры на десять. Раньше, когда стоимость биткоина была вдвое или втрое выше текущих уровней, а объем торгов и волатильность были выше, этот фильтр работал надлежащим образом.

Тем не менее, когда актив не укладывается в общие стандарты (как в случае с криптовалютами), необходимо помнить, что ни один индикатор сам по себе нельзя назвать надежным. Опирайтесь на здравый смысл. Оценивайте волатильность и ценовую динамику.

Например, вчерашнее снижение составило 11%, сократившись примерно до 9% на момент закрытия. Это означает, что дневная волатильность может быть очень большой. Ровно месяц назад, 15 октября, цены выросли на 21%! И ситуация может повториться.

Обратите внимание, что в прошлом месяце попытка вырваться из "медвежьего" треугольника сформировала ложный пробой вверх.

Другой способ избежать "медвежьей" ловушки – использовать фильтр времени, помимо фильтра цен. Типичные временные фильтры аналогичны глубине проникновения: три дня, в рамках которых цена остается ниже шаблона, для консерваторов; два дня для умеренных трейдеров; один день для агрессивных трейдеров.

Третий фильтр – откат, который подтверждает целостность шаблона, демонстрируя, что объем предложения все еще превышает спрос, по крайней мере, с одной длинной красной свечой, следующей за зеленой или маленькой свечой любого цвета.

Торговые стратегии

Консервативные трейдеры должны использовать как фильтр глубины пробоя, так и фильтр времени, который предпочтительно будет включать выходные. Хотя биткоин торгуется семь дней в неделю, закрытие пятницы может по-прежнему отражать приверженность инвесторов некоторым уровням, так как многие игроки, особенно финансовые институты, не торгуют в выходные дни.

Пример позиции

  • Вход: $5500, который последует за успешным откатом после пробоя уровня $4200 (30%-й фильтр) и отката к $6000. Сверхосторожные трейдеры могут испытать удачу и дождаться очередной "бычьей" попытки на уровне $6000. Чем ближе вход к отметке $6000, тем ниже риски.
  • Стоп-лосс: $6000, предположительное сопротивление.
  • Риск: $500
  • Таргет: $3000, круглое значение и поддержка 200 WMA
  • Прибыль: $2500
  • Отношение риска к прибыли: 1:5

Умеренные трейдеры будут использовать те же фильтры, что и их более консервативные коллеги, но их уровни подтверждения будут иными. Например, они могут ждать отката, чтобы ограничить риски, но не обязательно ждать, пока шаблон продемонстрирует сопротивление очередным падением цен. Конечно, трейдеры должны сами выбирать: немедленно вступать в игру на откате (увеличивая риск попадания в "медвежью" ловушку), или дожидаться нового снижения, увеличивая стоп-лосс.

Пример позиции:

  • Вход: $5550, который последует за успешным откатом после пробоя уровня $4800 (20%-й фильтр) и отката к $6000. Исходя из склонности к риску, трейдеры могут продать, не дожидаясь полного отката к $6000, так как он может не произойти.
  • Стоп-лосс: $6000, сопротивление шаблона
  • Риск: $500
  • Таргет: $3000
  • Прибыль: $2,500
  • Отношение риска к прибыли: 1:5

Агрессивные трейдеры могут войти на рынок, основываясь на своих допустимых уровнях фильтров, по аналогии с торговыми стратегиями консервативных и умеренных трейдеров.

  • Вход: $5400, после 10%-го пробоя; вход можно осуществлять немедленно, или после отката.
  • Стоп-лосс: $5500, круглое психологическое значение
  • Риск: $100
  • Таргет: $4500
  • Прибыль: $1000
  • Отношение риска к прибыли: 1:10

Последние комментарии по инструменту

Интересно почему удалили мой отрицательный коммент относительно биткоина!?
Криптовалютный рынок, с самого его начала - РАЗВОД. Учите историю ребята, так не раз бывало! ;)
Что бывало?)
Через 5 лет будет больше 100000$
Месяц назад был 6500 , сейчас ждём-с 5000 :-))
гонит чувак..на истории любой подгонять график...а ты скажи чего ждать?...ФигВам!!!...надоели эти АНАЛитики,особенно по Битку!!!автор поста-не гони больше про Биток!!!...
Согласен с Вами Василий! :)
Не подумали выдуманую.
добейте уже эту "валюту будущего", только мучается бедняжка
квинтилионн г 2456 году
согласен 500-600
А так все уважаемые трейдеры ,не перестану повторять,биток ,это ммм всемирного масштаба. 1.пока более 30% биткоинов в одних руках. 2.биток ни чем не подкреплен.
мой прогноз: биток стремится к 500-250$ , правило гэп должно быть перекрыт,исполняется всегда. История.....повторяется всегда.
Чуши понаписал
Почему стоп Лосс 5500, круглое число, называется обосновали :)
да да да все поверили
Дичь какая-то
Как по мне полная хрень... пишут что думают а вот думают вообще или нет хз
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.