График дня: торговля в условиях падения доходности госбондов США

График дня: торговля в условиях падения доходности госбондов США

Investing.com  | 11.10.2018 17:01

Присоединяйтесь к нам в Telegram: t.me/ruinvestingcom

Рынок ведет себя странно. В обычной ситуации рынки акций и облигаций демонстрируют отрицательную корреляцию. Когда акции растут, облигации, как правило, падают, и наоборот.

Логика проста. Когда инвесторы жаждут роста, они готовы рискнуть и вложиться в акции; с другой стороны, когда они стремятся обезопасить свой капитал, они покупают облигации. Однако недавняя динамика противоречит здравому смыслу, поскольку обе категории активов пережили распродажу.

Инвесторы сосредоточили внимание на растущих затратах по займам, поскольку процентные ставки растут, что отрицательно для них, игнорируя растущую экономику. Этот сдвиг парадигмы, при котором как акции, так и облигации падают в тандеме, заставляет инвесторов искать стратегии диверсификации, которые способны хеджировать потери на любом рынке.

Таким образом, инвесторы могут развернуть позиции, продавая оба класса активов. Более того, перспективы растущих ставок делают текущую долгосрочную доходность относительно непривлекательной. Хороший способ извлекать прибыль на этом странном рынке – вложение в iPath US Treasury 10-Year Bear ETN (NASDAQ:DTYS).

iPath US Treasury 10-Year bear

DTYS – это контракт, который позволяет трейдерам торговать на понижение доходности 10-летних госбондов. Данный ETN работает с доходностью, которая имеет обратную связь со своими облигациями.

10-летние выпуски вышли из верхней части шаблона H&S. Это отражает разворот, в котором доходность растет вместе с ETN, который фиксирует ее, поскольку трейдеры пытались развернуть позиции. После трехдневного отката ETN нашел поддержку на пике середины мая.

50-периодная скользящая средняя пересекла вверх 100-периодную скользящую, сформировав "бычий крест", при котором свежие цены растут быстрее, чем в более долгосрочной перспективе.

RSI сформировал отрицательную корреляцию с ценой, зафиксировав расходящиеся пики в феврале и мае. Импульс повторно протестировал пробитую линию нисходящего тренда в начале месяца и отскочил, создав растущий пик и сформировав линию восходящего тренда RSI.

Торговые стратегии на покупку

Консервативные трейдеры должны дождаться отката к отметке 24,55, обеспечивающей тройную поддержку: это «круглое» значение, линия восходящего тренда и пик конца сентября. Затем они будут ждать консолидации, по крайней мере, с одной длинной зеленой свечой.

Пример позиции:

  • Вход: 25,00, после длинной зеленой свечи
  • Стоп-лосс: 24,45
  • Риск: 0,55
  • Таргет: 25,75
  • Отношение риска к прибыли: 1:3

Умеренные трейдеры могут ждать отката к 24,55 для более удачного входа, но не обязательно для подтверждения восходящего характера тренда.

Пример позиции:

  • Вход: 24,55
  • Стоп-лосс: 24,45
  • Риск: 0,10
  • Таргет: 25,75, ниже сопротивления пятницы
  • Прибыль: 1,20
  • Отношение риска к прибыли: 1:12

Резюме: умеренный трейдер закладывает более высокий риск, чем консервативный трейдер, отказываясь от подтверждения тренда. Вот почему этот подход увеличивает потенциальную отдачу от позиции.

Агрессивные трейдеры могут купить сейчас, установив близкий стоп-лосс.

Пример позиции:

  • Вход: 25,10
  • Стоп-лосс: 25,00
  • Риск: 0,10
  • Таргет: 25,75
  • Прибыль: 0,65

Резюме: агрессивная позиция предполагает меньшую потенциальную прибыль, так как она не опирается на коррекцию и открывается с текущих уровней.

Investing.com

Другие статьи раздела

Последние комментарии по инструменту

Добавить комментарий
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Eric Staal
Eric Staal

щас бы облиги сша шортить ага   ... (Подробнее)

11.10.2018 15:09 GMT· Ответ
Обсуждение
Ваш ответ
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Учитывайте высочайший уровень риска, связанный с инвестированием в финансовые рынки. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Торговля или инвестиции в криптовалюты связаны с потенциальными рисками. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием разнообразных финансовых новостей, законодательных решений или политических событий. Торговля криптовалютами подходит не всем инвесторам. Прежде чем начать торговать на международной бирже или любом другом финансовом инструменте, включая криптовалюты, вы должны правильно оценить цели инвестирования, уровень своей экспертизы и допустимый уровень риска. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.
Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и криптовалюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.
Fusion Media может получать компенсацию от рекламодателей, упоминаемых на страницах издания, основываясь на вашем взаимодействии с рекламой или рекламодателями.
Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt
Выйти
Выйти из учетной записи?
НетДа
ОтменаДа
Сохранение изменений

+