Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 декабря 2017 года
Евгений Фазлеев | 10.12.2017 14:28
Фьючерс на индекс РТС — RIZ7
Последние дни осени и первая декада зимы на фондовом рынке прошла под давлением продавцов. Свой еженедельный обзор самых ликвидных инструментов срочного рынка я по традиции хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIZ7.
В предыдущем обзоре я писал, что вероятность дальнейшего снижения индекса от максимальных уровней 16700 пунктов равна 80%. Именно по этому сценарию и развивались события дальше. Неудавшиеся попытки закрепиться выше уровня 27 ноября и дальнейшее поведение цены показывают неверие в дальнейший рост. В начале рассматриваемого периода цена еще пыталась бороться со снижением — видно, как после снижения под мувинг вечером 27 ноября была попытка реабилитироваться на следующий день, когда покупатели к окончанию основной сессии предприняли попытку роста, но к ихнему сожалению она провалилась, и на следующий день цена рухнула под уровень своих средних цен и уже к 1 декабря упала до локальным минимальных значений начала сентября. И в этот раз уровень 110500-110700 устоял перед таким мощным натиском.
Скачайте приложение
Но все равно давление и по сей день на индекс сохраняется, это видно по тому, что фьючерс на индекс РТС никак не может преодолеть важный барьер в виде скользящей средней. Была пара попыток роста 5 декабря, но и они провалились. Вот уже три месяца цена ходит в широком боковом диапазоне, и вероятнее всего — при отсутствии явного негатива на мировых площадках биржевые быки будут пытаться отвоевать свои потерянные позиции, хотя для этого пока нет никаких сигналов. В случае продолжения тенденции продаж и закрепления ниже ставшего уже очень сильным уровня 110500 пунктов, возможно резкое импульсное снижение в район 104500-105000 пунктов, с промежуточной поддержкой в районе 108000 пунктов. Вероятность роста может реализоваться только после того, если цена на контракт закрепиться выше скользящей средней, но в этом случае нужно будет преодолеть еще одно сопротивление в виде уровня 113200-113300 пунктов. Это максимальные значения декабря и продавцы будут активными в случае подхода цены в этот район. Осилят «быки» этот новый укрепрайон — снова будет открыта дорога к повторному тестированию максимальных значений контракта — уровню 116700 пунктов.
Фьючерс на Сбербанк SRZ7
И здесь попытки роста 28 и 29 ноября не принесли никаких успехов покупателям. Закрепиться выше уровня 23000 пунктов не получилось. Слишком много факторов сейчас в Сбербанке противодействуют друг другу. И медведи пока побеждают в этом противостоянии. Окончательно упав ниже мувинга 30 ноября, цена на фьючерс Сбербанка (MCX:SBER) уже не может подняться выше этого сопротивления первую декаду декабря. Лишь слабые попытки предпринимаются покупателями в этой борьбе. Сейчас развивается нисходящий тренд по теории Доу на представленных 15-минутных графиках.
На часовых фреймах тоже нисходящая тенденция — цена находится ниже средней линии с периодом 100 и предыдущий локальный минимум обновился 7 декабря. Цена сейчас зажимается в узкие рамки: снизу есть поддержка в районе 21800 пунктов. Ниже этой отметки 11 ноября были попытки пройти, но медведи не смогли тогда это сделать, получится ли сейчас, если цена пойдет проверять на прочность уровень? А сверху давит уровень средних цен за последние 100 часов — сейчас это 22400 пунктов, возле этой отметки также начинают работать продавцы. Закрепление выше данного сопротивления означает большую вероятность дальнейшего роста. Вероятность продолжения снижения сейчас выше вероятности роста. Чаще всего цена идет по пути наименьшего сопротивления, а вниз в данный отрезок времени легче упасть — меньше сопротивления.
Отсюда можно сделать некий вывод: если цена будет расти и закрепится выше 22400-22550 пунктов то дальнейший рост в этом случае наиболее вероятен — значит изменились обстоятельства в сторону роста, но не раньше этого условия.
Обзор фьючерсов срочного рына от клуба трейдеров «РТС»
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.