Ежедневный анализ и обзор Forex на 14.09.2017

Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 14.09.2017

В анализе:

• Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/AUD, XAU/USD;
• Сантимент - соотношение открытых позиций;
• Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP;
• Экономический календарь.

Экономический календарь событий на 14/09/2017

Время указано по МСК - GMT+3

CNY 05:00 - Объём промышленного производства (г/г) (авг)
CHF 10:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке
CHF 10:30 - Оценка монетарной политики НБШ
GBP 14:00 - Решение по процентной ставке (сент)
GBP 14:00 - Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике
USD 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)

Скачайте приложение

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com

Скачать

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.

Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.

Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EUR/USD - на продажу 58% со средней ценой 1.1471 - на покупку 42% со средней ценой 1.1916
GBP/USD - на продажу 70% со средней ценой 1.3025 - на покупку 30% со средней ценой 1.3390
USD/JPY - на продажу 85% со средней ценой 109.02 - на покупку 15% со средней ценой 111.45
USD/CAD - на продажу 27% со средней ценой 1.2203 - на покупку 73% со средней ценой 1.2646
AUD/USD - на продажу 57% со средней ценой 0.7798 - на покупку 43% со средней ценой 0.8000
NZD/USD - на продажу 45% со средней ценой 0.7173 - на покупку 55% со средней ценой 0.7330
USD/CHF - на продажу 60% со средней ценой 0.9543 - на покупку 40% со средней ценой 0.9760

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 14.09.2017

Ближайшая экспирация 15 сентября 2017, последние данные от CME 12.09.2017

EUR/USD: PUT = 1.2000, CALL = 1.2150, Max Pain = 1.2000. Соотношения Put/Call = 1.09
GBP/USD: PUT = 1.3150, CALL = 1.3400, Max Pain = 1.3100. Соотношения Put/Call = 1.05
AUD/USD: PUT = 0.8000, CALL = 0.8050, Max Pain = 0.8000. Соотношения Put/Call = 1.18
USD/CAD: PUT = 1.2048, CALL = 1.2269, Max Pain = 1.2269. Соотношения Put/Call = 1.35
USD/JPY: PUT = 107.52, CALL = 108.69, Max Pain = 108.69. Соотношения Put/Call = 0.63

Технический и графический анализ Форекс

USD/JPY

Мы уже заработали на росте пары во вторник, но дисбаланс сантимента не изменился и пара закрепилась выше уровня Фибо 23.6. Предлагаю рассмотреть короткую покупку к уровню Фибо 38.2.

Автор материала: Роман Зиф