Опционный анализ WTI с применением отчетов СОТ
| 15.08.2017 22:26
Нефть марки WTI продолжает радовать нас хорошим трендовым движением на этой неделе. Инструмент находится в нисходящем тренде. После неудачного теста уровня 49.00 нефть возобновила своё падение и двигается, по нашему мнению, к уровню 45.00 в среднесрочной перспективе.
Последний отчет СОТ по состоянию на 08.08.2017 демонстрирует нам, что крупные спекулянты развернулись ещё на прошлой неделе в продажи.
Источник: Tradingster
Производители сократили свои длинные позиции на 18,467 контрактов, но также они сократили и свои короткие позиции на 40,586 контрактов. Что же касается крупных спекулянтов, то они наоборот нарастили свои короткие позиции на 10,282 контрактов. А именно Swap Dealers являются сейчас основными драйверами движения цены нефти. Что же касается остальных участников рынка, то они нам мало интересны, поскольку их влияние на движение цены незначительное.
Скачайте приложение
Вместе с тем совокупные позиции дилеров и спекулянтов подают нам сигнал на продажу.
Источник: Tradingster
Куда же может опуститься цена?
Анализ открытого интереса по опционам показывает нам примерный диапазон снижения.
Источник: CME group
Максимальное скопление опционов Call сосредоточено по страйку 50.00, откуда цена благополучно отбилась и пошла вниз. Очевидно, что продавцы опциона не пустили цену выше этого уровня. Целью нисходящего движения нам видится уровень максимального скопления Put опционов. А именно 45.00. Вычтем от этой цены премию за риск, которая составляет 0,03$, и мы получаем уровень поддержки 44.97. Откуда возможен разворот WTI вверх, поскольку продавцы опциона также будут защищаться от убытков.
Анализ объёмов показывает нам, что максимальная проторговка объёмов пришлась как раз на «медвежьи» свечи (на графике Н4).
В целом сейчас возможна коррекция к уровню 48.00 или даже к 48.72. На что указывают, в частности, индикаторы. Откуда в первую очередь нужно искать точки входа на продажу к уровню поддержки 46.55.
Покупки по нефти станут возможны только после пробоя 48.72 и закрытия американской сессии выше. Тогда целью покупок будет уровень 50.00
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.