Рынок за неделю: решение Феда, коррекция в QQQ и IYT
Оксана Гафаити | 31.07.2017 14:39
Прошлая неделя прошла в ожидании заседания ФРС. Фед оставил ставку без изменений и заявил, что начнет сокращать активы на балансе «относительно скоро». Ранее формулировка звучала более определенно — «в этом году». Впрочем, за исключением банковского сектора (KBE), рынок воспринял это спокойно.
В четверг вышли хорошие данные по заказам на товары длительного спроса и позитивный отчет от Facebook (NASDAQ:FB). Но уже в середине дня в технологическом секторе (XLK) и Nasdaq 100 (QQQ) началась резкая распродажа.
Не менее сильная коррекция шла при этом в транспортном секторе (IYT). В общем, как ожидалось, индексы трясло. Однако в пятницу благодаря приемлемым цифрам по ВВП США, рынки пришли в себя и стабилизировались.
Скачайте приложение
По итогам недели мы имеем следующую картину:
- SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) вернулся в канал и закрылся на уровне прошлой недели. Показал новый максимум. В четверг ушел на уровень гэпа, но его откупили и вернули на MA(13). RSI(13) = 64, направлен вниз. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении. На недельном графике медвежья дивергенция MACD и перекупленность по RSI. Статус по данным моей системы бычий (9,2).
- Dow Jones Industrial Average (DIA) всю неделю рос на объеме, прибавил 1,16%. RSI(13) = 71, направлена вверх. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении, перекупленность по RSI. На недельном графике остается медвежья дивергенция MACD. Статус бычий (6,0).
- Nasdaq 100 (QQQ) QQQ остался на уровне прошлой недели. Закрылся ниже гэпа, но удержался на MA(13). Показал новый максимум. RSI(13) = 60, направлен вниз. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — в медвежьем. Статус бычий (8,3).
- iShares Russell 2000 Index (IWM) снизился на 0,4%. Показал новый максимум и остался на уровне поддержки ($142). RSI(13) = 52, направлен вниз. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. На недельном графике сохраняется медвежья дивергенция MACD. Статус бычий (4,8).
- Доходность облигаций ($TNX) росла накануне заседания ФРС и снижалась на заявлениях Д.Йеллен. Но в итоге поднялась над МА(50) и МА(13) и удержалась на них. Индикаторы на дневном и недельном графиках показывают улучшение тренда и сигналы на рост.
- Облигации (TLT) ушли под МА(50, 13), пытались расти, но остались под средними. MACD и RSI на дневном и недельном графиках показывают слабость, соотношение TLT:SPY по-прежнему в даунтренде.
- Доллар США (UUP) продолжил падать и обновил свой ценовой минимум. Дневной и недельный график остаются слабыми и перепроданными по RSI. На снижении доллара росли золото (GLD, GDX), нефть (XLE, DBC), а евро сделал новый максимум.
- Индекс волатильности ($VIX), как и ожидалось, отскочил от своего дна и показывает усиление тренда.
- Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLE (2%), XLRE (0,6%), XLP (0,5%) — на них в S&P 500 приходится 17%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLV (-1,3%), XLI (-0,6%), XLU (-0,5%) — на них в S&P 500 приходится 29%. XLE рос на слабом долларе. XLI снижался на коррекции транспортников (IYT).
- Значение Статуса на рынке остается бычьим (7,2). 3 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 10 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 7 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот.
О чем это нам говорит?
О том, что рынок акций остается в хорошей форме. Все индексы сделали новые максимумы. 70% бумаг на рынке держатся над своими MA(200). Все это признаки сильного бычьего тренда. Но есть и то, что составляет угрозу для данной тенденции. Это:
- Слабость на недельных графиках QQQ и IWM. Усиление тренда в $VIX.
- Перекупленность по RSI на недельных графиках SPY и DIA.
- Наличие медвежьей дивергенции MACD на недельных графиках SPY и DIA.
- Отставание от рынка акций малой капитализации (IWM:SPY снижается) и транспортного сектора (IYT:DIA — на минимуме этого года).
И хотя расстановка сил на рынке в пользу акций (соотношение SPY:TLT растет) и есть аппетит к риску, мы должны быть начеку и готовы к коррекции. На какие секторы в связи с этим обратить внимание, читайте в прогнозе на моем блоге.
Наиболее важными событиями этой недели станут данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая (пн, вт) и США (вт); изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ср.), индексу деловой активности в непроизводственном секторе США (чт), уровню занятости и безработицы (пт); а также отчет Apple (NASDAQ:AAPL), который выйдет после закрытия рынка во вторник.
Статус рынка
Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю. В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.
Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на своем сайте (как его оценивать, пишу здесь).
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку моих торговых сделок.
Оксана Гафаити, первая русская женщина, торгующая Америку.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.