Анализ позиционирования трейдеров на CFTC
FxPro | 18.07.2016 13:30
EUR/USD
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу EUR/USD на 12.3 тыс. контрактов до 94 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу уже восемь недель из девяти последних (за вычетом недели на квартальную экспирацию). Чистая позиция крупных спекулянтов на продажу стала максимальной с 26 января.
Скачайте приложение
Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD на 14.5 тыс. контрактов до 115 тыс. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на покупку уже девять недель из десяти последних.
Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился с 48.89% до 34.07%, и показывает, что настроены они скорее по-бычьи, чем по-медвежьи. Индекс стал минимальным с 19 января.
Открытый интерес снизился на 17.2 тыс. контрактов до 433.8 тыс.
Резюме: данные отчетов COT по EUR/USD указывают на рост медвежьих настроений по паре, который происходит на протяжении последних двух месяцев. Участники рынка, торгующие на CME, продолжают наращивать чистую позицию, открытую в расчет на снижение EUR/USD. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению пары EUR/USD. В то же время, индекс COT по крупным спекулянтам упал ниже уровня 50%, и достиг уровней второй половины января. Чистая позиция на снижение EUR/USD также достигла уровней конца января (с начала февраля пара выросла за две недели на пять фигур).
GBP/USD
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу пары GBP/USD на 12.2 тыс. контрактов до 59.5 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу уже три недели из четырех последних. Чистая позиция на продажу стала максимальной за последние 5 недель, и снова приблизилась к трехлетним максимумам.
Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку GBP/USD на 21.6 тыс. контрактов до 83.5 тыс. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на покупку также уже три недели из четырех последних. Чистая позиция на покупку превысила уровень 7 июня, и стала максимальной с 4 июня 2013 года.
Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился с 32.81% до 9.86%, и отражает склонность рынка к развороту вверх.
Открытый интерес снизился на 19.9 тыс. контрактов до 266 тыс.
Резюме: данные отчетов COT по GBP/USD отражают рост медвежьих настроений по паре. Участники рынка, торгующие на CME, усилили наращивание нетто-позиции, открытой в расчет на снижение GBP/USD, даже несмотря на происходившую в последние дни коррекцию пары вверх. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению пары. В то же время, нетто-позиция на снижение GBP/USD снова приблизилась к экстремально высоким значениям. На склонность рынка к развороту вверх указывает и индекс COT по крупным спекулянтам. Начало сокращения чрезмерно высокой чистой позиции на снижение пары может способствовать продолжению ее коррекции вверх.
USD/JPY
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на иену на 9.8 тыс. контрактов до 45 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после того, как наращивали ее четыре недели из пяти последних. Неделей ранее, чистая позиция на покупку достигала максимумов почти за два месяца (или 78% от 8-летних максимумов, достигнутых 19 апреля).
Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на иену на 16 тыс. контрактов до 38.5 тыс. Хеджеры-операторы сокращают чистую позицию на продажу уже три недели из четырех последних. Чистая позиция на продажу стала минимальной за последние 6 недель. Неделей ранее, чистая позиция на продажу достигала максимумов с 17 мая.
Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился с 70.96% до 52.69%, и показывает, что настроены они скорее по-медвежьи, чем по-бычьи. Индекс стал минимальным с 8 декабря 2015 года.
Открытый интерес вырос на 7 тыс. контрактов до 208.2 тыс.
Резюме: данные отчетов COT по японской иене (JPY) отражают рост медвежьих настроений по японской валюте. Участники рынка, торгующие на CME, значительно сократили чистую позицию, открытую в расчет на рост иены. К хеджерам, сокращавшим нетто-позицию на рост иены уже три недели из четырех последних - на последней неделе присоединились и крупные спекулянты. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению иены (росту пары USD/JPY). В то же время, чистая позиция на рост иены уже значительно снизилась от максимумов середины апреля (крупные спекулянты сократили ее на 36%, и хеджеры почти наполовину), что позволяет им опять начать наращивание чистой позиции на рост иены (снижение USD/JPY).
GOLD
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 18.5 тыс. контрактов до 329.3 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после пяти недель ее наращивания. До этого, чистая позиция на покупку обновляла исторический максимум четыре недели подряд.
Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов по золоту на 14.6 тыс. контрактов до 357.4 тыс. Хеджеры-операторы начали сокращать чистую позицию на продажу также после пяти недель ее наращивания, когда она три недели подряд обновляла исторические максимумы.
Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) снизился со 100% до 93.85%, и отражает склонность рынка к развороту вниз.
Открытый интерес снизился на 35.5 тыс. контрактов до 910.8 тыс. Открытый интерес начал снижаться с максимумов сентября 2011 года.
Резюме: данные отчетов COT по золоту отражают начало сокращения экстремально высокой чистой позиции, открытой в расчет на рост цен на золото, которая несколько недель подряд обновляла исторические максимумы. Продолжение данной тенденции может и далее способствовать снижению цен на благородный металл. Индекс COT по крупным спекулянтам также указывает на склонность рынка к развороту вниз.
Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Хеджеры, COMMERCIAL (операторы, крупные компании) торгуют обычно против тренда. Открытый интерес - это сумма всех открытых позиций на рынке. Период индекса COT равен 26.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.